在鞅定价方法下，证券的价格可由折现该产品未来现金流量得到，且期望值折现在风险中立下计算。鞅定价方法比随机微分方程简单，也不会涉及复杂的积分。许多随机微分方程不能求解的问题，鞅定价方法可轻易求解。
进行金融分析时，投资者一般都是依据过去的事件引导将来的投资决策，可把X想象为对因为信息公布引起波动的金融资产价格，EXn则是对该价格运动进行预测，恰好鞅是由条件数学期望所定义，这一相似性刺激了人们利用鞅及其相关数学概念刻画金融资产价格运动进程特性的积极性，鞅很快成为80年代后主流金融经济学的标准研究时尚。
