布莱克期权定价模型，由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出，该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。

　　布莱克期权定价模型，也可称为布莱克-斯克尔斯-默顿定价模型。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。瑞士皇家科学协会赞誉他们在期权定价方面的研究成果是今后25年经济科学中的最杰出贡献。

布莱克期权定价模型
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