【2017】下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。
A: 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B: 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C: 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D: 投资组合能够分散掉的是非系统风险
【解析】本题考核证券投资组合的风险与收益。当相关系数等于1时，即两种证券的收益率完全正相关时，不能分散任何风险，故选项A错误；当相关系数<1时，投资组合可以分散风险，此时投资组合的风险小于各单项资产的加权平均数，故选项C错误。
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