两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统性风险。 （ ）
A: 正确
B: 错误
本题考核证券组合的风险分散功能。
当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度地降低风险。
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