两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（ ）
A: 正确
B: 错误
只有在完全正相关的情况下，投资组合才不会抵消非系统风险。相关系数越小，抵消非系统风险的程度越大，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。
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