构成投资组合的证券 A 和证券 B，标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的是：
资产组合的收益率时两个资产收益率的加权平均，但A证券占比100％时，资产组合收益率最高为15％，当B证券占比100％时，资产组合收益率最低为10％。当相关系数为-1时，两个资产的标准差相互抵减，资产组合的最低标准差可能会低于8，所以选项 D 不对。
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