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题目

【0303336】

市场上有两种有风险证券A和B，如果两种证券组成的投资组合的风险等于两种证券风险的加权平均值，则两个证券的相关系数是（ ）。

A: 0

B: -1

C: 0.5

D: 1

单选题
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答案解析
【解析】当两个证券的相关系数等于1时，两个证券的收益率完全正相关，此时投资组合的风险等于两种证券风险的加权平均值。
答案选 D
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