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题目
GD公司目前股价为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨和看跌期权的执行价格均为24元，都在3个月后到期。年无风险利率为12%，如果看涨期权价格为10元，则看跌期权价格为（ ）元。

A: 13.08

B: 14

C: 13.3

D: 6

单选题
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答案解析
与ID:772488考点相同
根据看涨期权——看跌期权平价定理，看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值，10-看跌期权价格=20-24/(1+3%),则看跌期权价格=13.3元。
答案选 C
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