长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限为3个月，一年的无风险利率为10%，目前该股票的价格是28元，看跌期权价格为3元，看涨期权价格为1元则期权的执行价格为（）元。 - 注册会计师试题单选题

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长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限为3个月，一年的无风险利率为10%，目前该股票的价格是28元，看跌期权价格为3元，看涨期权价格为1元则期权的执行价格为（）元。

A: 30

B: 30.75

C: 30.85

D: 33

单选题

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答案解析

【解析】根据：标的资产现行价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格的现值，求得执行价格的现值＝28＋3－1＝30，则执行价格＝30×（1＋10%/4）＝30.75。

答案选 B

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