甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（ ）。
A: 甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
B: 甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
C: 甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
D: 甲投资组合的β系数=X的β系数×40%十Y的β系数×60%
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