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题目
假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票。如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合与市场组合的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。

A: 0.5

B: 1.0

C: 1.5

D: 2.0

单选题
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答案解析
【考点】资本资产定价模型
【解题思路】掌握β系数的相关结论
【具体解析】整个组合与市场组合的风险水平一致，所以组合的β系数等于1。组合中无风险资产和两只股票的投资额相等，所以β（组合）＝0×1/3＋1.5×1/3＋β（个股）×1/3＝1，解得，β（个股）＝1.5， 【提示】无风险资产的β系数为0。
答案选 C
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