中级会计师试题
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题目

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A: 该组合的非系统性风险能充分抵销

B: 该组合的风险收益为零

C: 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D: 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

单选题
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答案解析
非系统性风险也称可分散风险，风险的分散情况要视股票间相关程度而言，当两只股票完全负相关时，该组合的非系统性风险能充分抵消。所以，选项A正确。投资组合的风险收益是针对系统风险而言，系统风险是不可分散风险，组合的风险收益取决于证券组合的加权平均B系数，所以选项B、C、D均不正确。
答案选 A
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