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题目
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。

A: 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险

C: 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

多选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬、资本资产定价模型
【解题思路】掌握标准差及贝塔系数的相关概念
【具体解析】标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统风险和非系统风险，选项B错误；只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的算术加权平均值；当相关系数小于1时，投资组合能分散风险，投资组合的标准差小于组合各证券标准差的算术加权平均值，选项D错误。
答案选 AC
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