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题目
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（　 ）。

A: 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险

C: 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值

D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

多选题
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答案解析
度量一项资产系统风险的指标是贝塔系数，所以选项A的说法正确；投资组合的βp等于被组合各证券β值的加权平均数，所以选项C说法正确。
答案选 AC
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