贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A: 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C: 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项B错误;只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。
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