【2020·多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,贝塔系数1.5,证券Y的期望收益率10%,标准差10%,贝塔系数1.3，下列说法中，正确的有（）。

题目

【2020·多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%, 贝塔系数1.5,证券Y的期望收益率10%,标准差10%,贝塔系数1.3，下列说法中，正确的有（）。

A: 投资组合的β系数1.4

B: 投资组合的期望收益率等于11%

C: 投资组合的标准差等于11%

D: 投资组合的变异系数等于1

多选题

答案解析

投资组合的β系数等于组合中各项证券β系数的加权平均数，该组合β系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4，故选项A正确；投资组合的期望收益率为各证券收益的加权平均数，该组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%,故选项B正确；投资组合的标准差不仅与各证券的标准差有关，还与相关系数有关，本题没有给出相关系数，故无法计算组合标准差，故选项C错误；变异系数=标准差/均值，也无法计算，故选项D错误。

答案选 AB