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题目

下列关于资本资产定价模型β系数的相关表述中，正确的是（ ）。


A: 投资组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数

B: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项资产的β系数低

C: β系数反映的是系统风险

D: 整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性会影响某一资产的β系数

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答案解析
选项B，β系数衡量的是系统风险，所以不能分散，因此不能说β系数一定会比组合中任一单项资产的β系数低；选项D，β系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，由此可见，β系数不受整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性的影响。
答案选 AC
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