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题目

如果期权到期日股价大于执行价格，下列各项中，不正确的是（ ）。

A: 保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格

B: 抛补性看涨期权的净损益=期权费

C: 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额

D: 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入

单选题
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答案解析
抛补性看涨期权，股票的净损益=到期日股价-股票买价，卖出看涨期权的净损益=-(到期日股价-执行价格)+期权费，因此组合的净损益=(到期日股价-股票买价)-(到期日股价-执行价格)+期权费=执行价格-股票买价+期权费。
答案选 B
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