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题目

两种证券A和B组合投资组合，其期望报酬率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法中正确的有（ ）。

A: 当两种证券期望报酬率的相关系数是1时，该投资组合的标准差是10%

B: 当两种证券期望报酬率的相关系数是1时，该投资组合的标准差是2%

C: 当两种证券期望报酬率的相关系数是-1时，该投资组合的标准差是10%

D: 当两种证券期望报酬率的相关系数是-1时，该投资组合的标准差是2%

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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握两证证券投资组合标准差的计算
【具体解析】等比例投资：当两种证券的相关系数介于-1和1之间时，投资组合的标准差介于2%和10%之间。当两种证券的相关系数=1时，投资组合的标准差=(12%+8%)/2=10%，选项A正确；当两种证券的相关系数=-1时，投资组合的标准差=(12%－8%)/2=2% ，选项D正确。
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