A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。 - 注册会计师试题单选题

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A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。

A: 14%和22%

B: 16.4%和26%

C: 16.4%和28%

D: 18%和34%

单选题

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答案解析

【解析】对于两种证券形成的投资组合：
投资组合报酬率的预期值14%×40%+18%×60%=16.4%。
投资组合报酬率的标准差=（0.0882+0.2042+2×0.088×0.204×0.5）1/2=25.95%≈26%,
其中，0.088=40%×22%，0.204=60%×34%。

答案选 B

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