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A、B两种证券的相关系数为0.5,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为22%和34%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A: 14%和22%
B: 16.4%和26%
C: 16.4%和28%
D: 18%和34%
单选题
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答案解析
【考点】
投资组合
的
风险
与
报酬
【解题思路】掌握
投资
组合
的
预期
报酬率
及
投资
组合
的
标准
差
计算
【具体解析】对于两种证券形成的投资组合:
投资组合报酬率的预期值14%×40%+18%×60%=16.4%。
投资组合报酬率的标准差=(0.0882+0.2042+2×0.088×0.204×0.5)
1/2
=25.95%≈26%,
其中,0.088=40%×22%,0.204=60%×34%,故选项B正确。
答案选 B
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