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题目
A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（ ）。

A: 最小方差组合是全部投资于A证券

B: 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C: 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D: 可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

单选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握机会集曲线相关结论
【具体解析】投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，表明两种证券预期报酬率的正相关系数较高，接近完全正相关（相关系数为1），风险分散化效应较弱，故C正确。
机会集较直，在两个端点分别表示最小风险最小报酬的全部投资于A证券和最大风险最大报酬的全部投资于B证券，故A、B项正确。
有效集曲线上的任何一点所表示的投资组合，均体现了风险和收益的对等原则，所以，在有效集曲线上找不到风险最小，期望报酬率最高的投资组合，故D项错误。
答案选 D
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