【考点】金融期权价值的评估方法

【解题思路】根据风险中性原理，先计算股票到期价格和期权到期价值，再计算上下行概率，最后计算期权价值。

【具体解析】上行股价＝56.26×（1+42.21%）＝80（元）
下行股价＝56.26×（1－29.68%）＝40（元）

股价上行时期权到期日价值Cu＝上行股价－执行价格＝80－62＝18（元）

股价下行时期权到期日价值Cd＝0

期望回报率＝2%＝上行概率×42.21%＋下行概率×（－29.68%）

2%＝上行概率×42.21%＋（1－上行概率）×（－29.68%）

上行概率＝0.4407

下行概率＝1－0.4407＝0.5593

期权6月后的期望价值＝0.4407×18＋0.5593×0＝7.9326（元）