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题目

下列属于布莱克－斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（ ）。

A: 标的股票不发放股利

B: 交易成本和所得税税率为零

C: 期权为欧式看涨期权

D: 标的股价接近正态分布

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答案解析
【解析】布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设条件有：（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；（2）股票或期权的买卖没有交易成本；（3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；（4）任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；（5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；（6）看涨期权只能在到期日执行；（7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。
答案选 ABCD
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1、下列属于布莱克－斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（    ）。
2、下列假设条件中，不属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的是（）。
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