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题目

长江公司股票目前的市场价格为25元，而在半年后的价格可能是29元和22元两种情况。假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为26元，投资者可以按4%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率4%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则套期保值比率为（ ）。

A: 42.86

B: 57.14

C: 100

D: 133.33

单选题
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答案解析
【解析】套期保值比率＝（Cu－Cd）/（Su－Sd）＝[100×（29－26）－0]/（29－22）＝42.86。
答案选 A
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