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题目

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，，某投资者贷出20%的资金用于购买无风险资产，其余资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。【改题意】

A: 16.4%和24%

B: 13.6%和16%

C: 16.4%和16%

D: 13.6%和24%

单选题
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答案解析
【解析】投资者自由资本总额中投资于风险组合的比例Q=1-20%=80%。
总期望报酬率=80%×15%+20%×8%=13.6%。
总标准差=80%×20%=16%。
答案选 B
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