假设A证券的期望报酬率为8%，标准差是10%。B证券的期望报酬率是15%，标准差是20%。假设按照一定比例投资于两种债券，下列说法不正确的是（）。 - 注册会计师试题多选题

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假设A证券的期望报酬率为8%，标准差是10%。B证券的期望报酬率是15%，标准差是20%。假设按照一定比例投资于两种债券，下列说法不正确的是（）。

A: 证券A风险和报酬的组合是机会集上的最小方差组合

B: 组合的标准差介于10%和20%之间

C: 机会集代表的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的

D: 机会集越弯曲，风险分散化效应越强

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答案解析

风险分散化效应取决于两种证券相关系数的大小。当风险分散化效应较强时，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，其标准差低于10%，此时A不是最小方差组合，选项A、B错误；有效集代表的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低的。当机会集与有效集不重合时，存在无效集。选项C错误。

答案选 ABC

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