选项A和选项B，投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别收益率影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为5%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为10%；选项C，组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差、以及相关系数，当相关系数为1时，组合不分散风险，且当100%投资于B证券时，组合风险最大，此时组合标准差为15%；选项D，如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差，而本题假设A证券和B证券的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差12%。