关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。
本题考核相关系数。
（1）若两种证券收益率的相关系数为1，表明两种证券的收益率具有完全正相关的关系，它们的收益率变化方向和幅度完全相同，此时，该证券组合完全不能抵消，不能降低任何风险，选项D的说法错误；
（2）当相关系数为-1时，表明两种证券的收益率具有完全负相关的关系，它们的收益率变化方向相反、变化幅度完全相同，此时，该证券组合可以充分地相互抵消，甚至完全消除，选项A错误；
（3）当-1<相关系数<1时，两种证券构成的组合能分散风险，但不能完全消除风险，选项B错误。
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