注册会计师试题
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题目
【0708331】A股票现在的市场价是30元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，都是在3个月后到期，年无风险利率是10%，如果看涨期权价格是10元，看跌期权价格是（ ）元。

A: 8

B: 13

C: 6.89

D: 4.35

单选题
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答案解析
【解析】根据看涨期权-看跌期权平价定理可得：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，所以看跌期权价值=-30+10+24.96÷(1+10%/4)=4.35（元）。
答案选 D
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