下列关于投资组合的说法中，正确的有（ ）。
A: 有效投资组合的报酬率与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B: 证券市场线描述单项投资或投资组合（无论是否有效地分散风险）的必要报酬率与系统风险之间的关系
C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D: 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
【答案】ABD
【解析】投资组合中有两种证券时，组合的标准差不仅取决于两种证券各自的标准差，还取决于两者的协方差，C选项错误。
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