题目

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期,无风险年利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。

A: 6.89

B: 13.11

C: 14

D: 6

单选题
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答案解析

根据“看涨期权——看跌期权平价定理”,有:看跌期权价格=执行价格的现值-标的股票价格+看涨期权价格=24.96/(1+8%/2)-20+10=14(元)。

答案选 C
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