题目

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。

A: 6.89

B: 13.11

C: 14

D: 6

单选题
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答案解析
与ID:772488题目相同
根据买卖权平价定理,看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,即:10-看跌期权价格=20-24.96/(1+4%),看跌期权价格=14元
答案选 C
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