假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
A、B项正确：投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，当把资金全部投资于甲证券时，组合的预期报酬率为6%；当把资金全部投资于乙证券时，组合的预期报酬率为8%。 C项正确：投资组合只会分散风险，不可能增加风险，所以组合的最高风险即为把资金全部投资于乙证券时的标准差15%。
D项错误：如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小。根据教材例题可知，当相关系数为0.2时，投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（10%）。
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