假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 - 注册会计师试题多选题

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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A: 最低的预期报酬率为6%

B: 最高的预期报酬率为8%

C: 最高的标准差为15%

D: 最低的标准差为10%

多选题

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答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握两种证券投资组合的机会集曲线
【具体解析】投资组合的预期报酬率等于组合内各证券预期报酬率的加权平均值，因此，组合预期报酬率最高是8%、最小是6%，选项A、B正确；相关系数只要小于1，组合就有分散风险的作用，因此组合标准差最高是15%，即100%投资于乙证券时，否则，标准差都比15%小，有可能比甲证券的10%小，选项C正确，选项D错误。

答案选 ABC

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