注册会计师试题
搜索 APP
登录
题目
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。

A: 最低的预期报酬率为6%

B: 最高的预期报酬率为8%

C: 最高的标准差为15%

D: 最低的标准差为10%

多选题
有疑问？求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（10%），所以，选项D的说法不正确。由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C的说法正确。
答案选 ABC
相关题目
1、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证...
2、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证...
3、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙...
猜你喜欢
2022年注册会计师《财务成本管理》真题回忆版 2022-08-29 12:23:57
注册会计师：《财务管理》科目，可变现净值和股票投资的知识点分析 2020-04-01 16:37:53
FRM考试知识点：有效边界 2022-09-23 10:43:51
2022税务师《财务与会计》练习题整理 2022-09-21 17:39:06
中级经济法真题 2024-07-29 17:47:18
2022年注册会计师《经济法》真题回忆版 2022-08-29 11:52:40
2023年中级会计实务真题答案及解析（9月10日考生回忆版） 2023-09-10 11:58:03
2021年中级会计经济法真题-单项选择题 2022-06-30 14:48:16
标准差大小说明什么 2022-06-02 23:41:30
公司收到技术服务费发票如何做账务处理？ 2020-03-18 13:51:43