现投资甲、乙两种证券，其相关系数为 0.2，甲证券的期望报酬率是 20%，标准差为 15%，投资比重为 40%；乙证券的期望报酬率是 15%，标准差为 12%，投资比重为 60%；则下列表述中，正确的有（ ）。
协方差
=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以选项A正确、选项D错误；组合期望报酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以选项 B 正确；只有相关系数等于 1 的时候，机会集才是一
条直线，所以选项 C 错误。
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