中级会计师试题
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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则 该组合的标准差为2%。
A: 正确
B: 错误
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答案解析
在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为l，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12%+8%)／2=10%，如果两种证券的相关系数为-1，组合标准差=
。
答案选 A
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