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题目
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　 ）。

A: 0.192和1.2

B: 0.192和2.1

C: 0.32和1.2

D: 0.32和2.1

单选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握协方差及贝塔系数的计算公式
【具体解析】 该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2，故选项A正确。
答案选 A
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