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题目
β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。

A: β系数度量的是投资组合的系统风险

B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险

C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值

D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

多选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬-投资组合的β系数
【解题思路】熟悉β系数与标准差的含义与区别
【具体解析】度量一项资产系统风险的指标是β系数，选项A正确；标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统风险和非系统风险，选项B错误；投资组合的β等于被组合各证券β值的加权平均数，选项C正确；只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项D错误。
答案选 AC
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