β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。
A: β系数度量的是投资组合的系统风险
B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值
D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
度量一项资产系统风险的指标是β系数，所以选项A的说法正确；投资组合的βp等于被组合各证券β值的加权平均数，所以选项C说法正确。
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