某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：关于资产风险的说法，正确的是(　)。

题目

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：

关于资产风险的说法，正确的是(　)。

A: 当资产充分组合时，可以分散掉所有的风险

B: 资产风险包括系统性风险和非系统性风险

C: 非系统性风险属于可分散风险

D: 系统性风险属于不可分散风险

不定项选择题

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答案解析

本题考查资本资产定价理论。资产风险分为系统性风险和非系统性风险；系统性风险在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险；非系统性风险可由不同的资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。因此，本题选项BCD正确。

答案选 BCD