某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：下列选项中，正确的是(　)。

题目

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：

下列选项中，正确的是(　)。

A: 甲股票的系统性风险大于甲乙丙三种股票投资组合的风险

B: 乙股票的系统性风险大于甲乙丙三种股票投资组合的风险

C: 丙股票的系统性风险大于甲乙丙三种股票投资组合的风险

D: 甲乙丙三种股票投资组合的风险大于全市场组合的风险

不定项选择题

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答案解析

本题考查资本资产定价理论。风险系数β测度系统性风险，投资组合的β系数是1.1，市场组合的β系数为1，再比较各股票的β系数，选项AD正确。

答案选 AD