某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为 1.5，1.0 和 0.5，该投资组合的甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为 50%，20%和30%；全市场组合的预期收益率为 9%，无风险收益率为 4%。则该投资组合的预期收益率为（ ）。
本题考查 CAPM 模型的应用。该组合β系数等于 1.5×50%+1×20%+0.5×30%=1.1，根据 CAPM 模型，投资组合的预期收益率等于 4%+1.1×（9%-4%）=9.5%。
登录查看答案
