A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。 - 注册会计师试题多选题

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题目

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A: 最小方差组合是全部投资于A证券

B: 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C: 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D: 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

多选题

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答案解析

两种证券组合的机会集和有效机会集重合，因此，A证券是最小方差组合点，B证券是最高预期报酬率和最高方差组合点，机会集上找不到风险最小但报酬率最高的组合点。两种证券报酬率的相关性越高，风险分散效应越弱。

答案选 ABC

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