注册会计师试题
搜索 APP
登录
题目
下列关于两种证券组成投资组合的表述中，错误的是（ ）。

A: 投资组合的机会集有可能和有效机会集完全重合

B: 投资组合不一定具有风险分散效应

C: 两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线越弯曲

D: 最小方差组合是各种组合中标准差最小的投资组合

单选题
有疑问？求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
当机会集不向左侧凸出时，两种证券投资组合的机会集就是有效机会集，完全重合。两种证券报酬率完全正相关时，投资组合不具有风险分散效应。两种证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线越弯曲，C选项错误。
答案选 C
相关题目
1、下列关于两种证券组成投资组合的表述中，错误的是（ ）。
2、下列关于两种证券组成投资组合的表述中，不正确的有（   &nbs...
3、下列关于两种证券组成投资组合的表述中，不正确的有（   &nbs...
4、下列关于投资组合的风险和报酬的相关表述中，正确的有（   &nb...
猜你喜欢
公司合并的两种形式是 2022-08-29 18:30:02
错误的原始凭证是怎么调整的？ 2021-02-20 09:40:29
记账凭证错误是怎样更正的？ 2020-09-02 22:20:00
记账凭证错误是怎么更正的？ 2021-05-24 16:01:42
固定资产提折旧错误是怎么调整的？ 2020-10-29 20:05:27
CMA基础知识：投资组合 2022-02-23 09:31:46
关税的组成计税价格怎么算？ 2020-11-10 20:46:08
凭证错误应该怎么更正？如果是跨月份的呢？ 2020-10-12 14:10:34
债权投资利息调整是如何计算的？ 2020-07-19 21:47:07
投资回报率多少是合理的？ 2022-05-06 22:25:41