下列关于两种证券组成投资组合的表述中，错误的是（ ）。
A: 投资组合的机会集有可能和有效机会集完全重合
B: 投资组合不一定具有风险分散效应
C: 两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线越弯曲
D: 最小方差组合是各种组合中标准差最小的投资组合
当机会集不向左侧凸出时，两种证券投资组合的机会集就是有效机会集，完全重合。两种证券报酬率完全正相关时，投资组合不具有风险分散效应。两种证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线越弯曲，C选项错误。
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