题目

某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化,该股票的现行价值为59美元。该投资者欲通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为60美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元,看跌期权的成本为3美元。

如果到期时股票价格跌到45美元,则该策略的总盈利为()美元。

A: 7

B: 8

C: 9

D: 10

不定项选择题
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答案解析

支付期权费(成本)4+3=7(美元);到期时价格45美元,执行看跌期权,盈利60-45=15(美元);总盈利15-7=8(美元)。

答案选 B
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