某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行价值为59美元。该投资者欲通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为60美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。
如果到期股票价格保持59美元不变，则该策略的总盈利为（）美元。
支付期权费（成本）4+3=7（美元）；到期时价格59美元，执行看跌期权，盈利60-59=1（美元）；总盈利1-7=-6（美元）。
登录查看答案
