题目

某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化,该股票的现行价值为59美元。该投资者欲通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为60美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元,看跌期权的成本为3美元。

如果到期时股票价格上升到80美元,则该策略的总盈利为()美元。

A: 11

B: 12

C: 13

D: 14

不定项选择题
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答案解析

支付期权费(成本)4+3=7(美元);到期时价格80美元,执行看涨期权,盈利80-60=20(美元);总盈利20-7=13(美元)。

答案选 C
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